这是来自灵均投资员工的内推,也是 AwesomeJob 的第 7 则内推消息
信息 | 内容 |
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公司名称 | 灵均投资 |
招聘类型 | 实习 |
岗位方向 | 算法 |
岗位名称 | 量化研究留用实习 |
工作城市 | 北京 |
投递邮箱 | qinyixiao@lingjuninvest.com |
公司介绍
公司是国内领先的量化对冲基金,管理规模逾200亿。该职位是期货高频组的量化研究员,主要工作内容是在投资经理指导下进行高频交易信号研究、策略研究和实现、盘后分析。该岗位会有比较多接触核心工作的机会。我们力争让研究员经历策略研究、实现、盘后分析、改进迭代的全流程。除平时工作外,每周会有2小时时间用于答疑式的讨论和指导。表现优异者有全职留用机会。
岗位介绍
主要工作内容是在投资经理指导下进行高频交易信号研究、策略研究和实现、盘后分析。
岗位要求
- 极强的责任心,工作追求极致,对量化交易有热情,乐于并且善于快速学习新事物。
- 国内外一流高校,理工背景,本硕博均可。
- 以下两点至少满足其一:(1)熟练掌握一部分统计预测模型及其编程实现;(2)熟练掌握一部分机器学习模型及其编程实现。
- 对初等概率统计具有较强的直观理解。
- 熟练使用python numpy, scipy, pandas或其他同等功能的数据分析工具。
- 在建模和特征工程方面有突出的能力,具备工程导向的思维(高效试错查错,对模型进行直观解释等能力)。
- 原则上,需要对期货市场数据特点有基本认识,了解limit orderbook(即基本的撮合成交机制)。
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